スーパーファンドの投資戦略

歴史ある運用手法を採用

1991年から1996年の間に、コンピュータ化されたスーパーファンドの最初のトレーディング・システムが開発され、利用可能な過去数十年間の市場データに基づき投資戦略の検証が行われました。現在、スーパーファンドには完全に独立した三つの戦略があります。中長期的なマネージドフューチャーズを採用するスーパーファンド・グリーン戦略、短期トレンド型マネージドフューチャーズを採用するスーパーファンド・レッド戦略、そしてシャープレシオをベースとしたスーパーファンド・シャープパリティ戦略です。

スーパーファンドは、これらの戦略を完全に自動で運用する新しい投資商品を世界中の個人投資家に提供する点で、パイオニアとなりました。

シャープパリティ戦略

リターンの獲得を重視したバランスファンド

スーパーファンドは、次代のバランスファンドとして、シャープレシオを第一の基準とすることで、リターンを重視したレバレッジ型バランスファンドを設定いたしました。また、独自のコンピューターシステムにより完全自動化トレーディングにより、ポートフォリオ構築とリスク解析を行いながら、機動的なリバランスも実行いたします。

ポートフォリオ イメージ図

 

シャープレシオの重視

  • 第一にシャープレシオを基準とする投資対象の選別を行いリターンの源泉を確保します。次に相関性、そして最後にボラティリティによる分析を行い、ポートフォリオを構築します。

  • シャープレシオをベースに、相関性、ボラティリティを常時分析し、機動的な資産配分を行うことで、安定的なリターンを目指します。

レバレッジによる収益性の拡大

  • 世界の株式、債券、通貨、コモディティ(ゴールド等)、現金等、幅広い資産に、それぞれ5%から最大50%までレバレッジをかけ、分散投資します。

機動的なリバランスを行うバランス投資

  • 例えば、債券バブルが崩壊した場合、債券資産配分は最大5%まで減少させる一方、ディフェンシブ資産である金等への資産配分を増加させます。 一方、債券バブルが継続した場合、ポートフォリオは債券投資のウェートを高め続けます。

  • ポートフォリオのリバランスはマンスリーベースで行いますが、配分の大きい資産に逆のトレンドが発生した場合は、資産配分が大きければ大きいほど早急に配分利率を下げます。逆も同様です。AIの自動分析によるポートフォリオ構築及びリスク解析により、ドローダウンを極力避けるべく分散投資を行いますが、極端な戦術的な投資は行いません。

 

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