スーパーファンドの投資戦略

歴史ある運用手法を採用

1991年から1996年の間に、コンピュータ化されたスーパーファンドの最初のトレーディング・システムが開発され、利用可能な過去数十年間の市場データに基づき投資戦略の検証が行われました。現在、スーパーファンドには完全に独立した三つの戦略があります。中長期的なマネージドフューチャーズを採用するスーパーファンド・グリーン戦略、短期トレンド型マネージドフューチャーズを採用するスーパーファンド・レッド戦略、そして株式マーケットニュートラルを採用するスーパーファンド・ブルー戦略です。

両方とも、金融市場のプロや機関投資家により長年使われてきた投資戦略です。スーパーファンドは、これらの戦略を完全に自動で運用する新しい投資商品を世界中の個人投資家に提供する点で、パイオニアとなりました。

マネージドフューチャーズ

優れたパフォーマンスを達成する可能性

1949年、最初のマネージドフューチャーズ・ファンドが、リチャード・ドンチャンにより開発され、それ以降、確立した資産クラスとして成長していきました。多くのマネージドフューチャーズ・ファンドは、トレンドフォロー手法を採用しています。トレンドフォロー手法は、金融・商品先物市場の価格が上昇・下降傾向(トレンド)に動くことに基づいています。これらの動きは常に市場に存在します。マネージドフューチャーズ・ファンドは、上昇と下落市場の両方のトレンドで収益機会を狙うことができます。したがって、買いポジションに限定される従来のファンドは下落局面で損失を被る一方、マネージドフューチャーズ・ファンドは、上げ相場だけではなく下げ相場でも利益を得ることが可能です。

株式指数とマネージドフューチャーズ戦略の比較

A) CASAM CISDM CTA Equal Weighted指数;B) MSCI世界株価指数;期間:1990年1月~2012年1月;対数目盛り;出典:TeleTrader

 
 

投資対象の一例

金融・商品先物市場

スーパーファンドのトレーディング・システムは、金融・商品先物市場でさまざまな投資収益機会を見出しています。投資対象の分散化は市場リスクのヘッジにもなります。

上記は単なる概念図です。各市場への投資比率は、市場の状況により継続的に調整されます。



スーパーファンドのマネージドフューチャーズ・ファンド


スーパーファンド・レッド戦略

スーパーファンド・レッド戦略は数多くの異なる短期トレーディング・システムから構成されており、中長期トレンドとは別に存在する短期トレンド(通常保有期間は1日から10日)を利用することを目的としています。

スーパーファンド・レッド戦略の詳細はこちら
 


スーパーファンド・グリーン戦略

スーパーファンド・グリーン戦略は中長期的なトレンドフォローを採用し、世界中の約150の金融及び商品先物市場を対象に幅広く分散投資しています。

スーパーファンド・グリーン戦略の詳細はこちら
 

【重要事項】上記運用実績は、すべての間接費用(申込手数料及び税金は除く)差し引き後の純収益で表しています。過去の運用実績は将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。金融商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れや場合によっては投資金額全額を失う恐れがあります。商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客様向け資料を良くお読みください。

 

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